), ценовой канал состоит из уровня поддержки и сопротивления.
Как следует из описания уровней — они горизонтальны, а значит, параллельны друг-другу. Отличие флетового ценового канала от пары уровней заключается в том, что все движения цены должны входить в рамки этого канала.
Зачем нужен ценовой канал.
Канал позволяет прогнозировать наиболее вероятное поведение цены. Если мы имеем отбой от линии тренда, то цена будет стремиться к линии канала. Она не всегда ее достигает, однако стремиться к ней в большинстве случаев.
При достижении ценой линии канала, можно ожидать отбоя или консолидации цены на этом уровне, но бывают случаи, когда график пробивает линию канала — ускорение. После пробоя происходит откат. Этот откат не обязательно будет возвратом в рамки канала, так что канал приходится перестраивать так, что бы все цены были внутри него.
Индикаторы.
Автоматическое построение ценового канала, хоть и возможно, но не всегда оправданно. Существует так же индикатор который строит канал цены, но он строит только горизонтальные уровни, так что в трендовых ситуациях от него толку мало.
Средняя линия канала.
Построив ценовой канал, вы можете заметить, что цена, дойдя до его середины, замедляется, а порой и отбивается обратно. Для того, что бы в торговле можно было использовать это свойство, строят среднюю линию. Она параллельна двум основным. Средняя линия канала имеет половину силы основных линий, поэтому многие трейдеры, торгующие по канальным стратегиям строят ее или пунктиром, или просто тоньше, чем основные линии ценового канала.
Инструменты для построения.
Для построения ценового канала на графике, можно использовать простые линии, однако это не всегда удобно, особенно в случае с построением средней линии, по этому, можно использовать другие инструменты. Например, ценовой канал Фибоначчи. Последний, кстати говоря, позволяет настроить не только основные линии, но и дополнительно обозначить зоны отбоя, то есть превратить линии в некие зоны, в которых наиболее вероятен отбой.
Торговля в канале.
Поскольку основное свойство ценового канала — это прогноз отбоя, то используя этот инструмент очень хорошо вести торговлю на отбой. Во флетовом канале, можно торговать в оба направления, методом переворота. А вот что касается тренда, тут торговать следует только в направлении канала.
Еще одним преимуществом использования каналов является его трендовость. Проще говоря, канал всегда показывает тренд, его направление и силу. Прогнозирует поведение цены, а так же указывает на время, к которому цена может подойти к той или иной его линии.
Используйте ценовой канал в своей торговле — это очень хороший инструмент!
Еще пара слов о преимуществах и недостатках.
У монеты всегда 2 стороны… Несмотря на все замечательные свойства, которыми обладают ценовые каналы, есть у них и недостатки.
Например, в случае пробоя линии канала, ее следует передвинуть на новый экстремум, так, что бы все цены входили в рамки канала, но часто бывает так, что этот пробой имеет импульсивный характер. Возможно, это понедельник и просто крупные банки исполнили множество заявок. Цена рванула, потом откатились, на графике мы имеем скачок цены и необходимость отредактировать канал. На старшем же таймфрейме это будет просто тень.
Что же в этом плохого? Дело в том, что график стремился, допустим, вниз, а массовое исполнение ордеров, накопившихся за выходные или праздники, резко качнули его вверх. Рывок был, но затем график и дальше пойдет вниз. А канал, между тем, мы расширили, а значит, ориентиры для открытия и закрытия сделок у нас сместились. Конечно, цена в 99.99% случаев дойдет до линии канала, но вопрос: когда? чем шире канал, тем реже это будет происходить. С другой стороны, узкие каналы не дают ощутимой прибыли или заставляют нарушать правила управления капиталом.
Выход есть. Чуть выше я уже затрагивал некие области границ, так вот именно они то и позволяют не перестраивать канал каждый раз.
Предположим, что вы решили для себя, что ширина такой области будет +\- 5% от ширины ценового канала. То есть, от линии тренда и линии канала надо отложить по 5% его ширины в каждую сторону, всего ширина каждой области отбоя будет 10%. Ширина рабочей области 80%. Что бы было понятнее, приведу пример.
У вас есть ценовой канал, шириной 160 пунктов, тогда, от каждой из двух линий мы откладываем по 8 пунктов в каждую сторону. Ширина области 16 пунктов. Ширина рабочей зоны 160 — 16 — 16 = 128 пунктов.
Если цена не дошла до линии канала 6-7 пунктов, то все равно это уже можно считать отбоем. Если прошла за нее на так же 7 пунктов, то все равно это отбой, при этом сам ценовой канал можно не перестраивать. Это очень удобно.
Каждый, кто интересуется торговлей на финансовых рынках, конечно же, слышал о ценовых каналах. Но далеко не все начинающие трейдеры знают, для чего они нужны и как их правильно строить. В этой статье мы расскажем о способах построения ценовых каналов и секретах успешной торговле в них.
Определение ценового канала
Ценовой канал — это ограниченный торговый диапазон, в котором движется цена в течение определённого отрезка времени. Иными словами, это «коридор» на ценовом графике. Границы ценового канала очерчены двумя линиями: сопротивления и поддержки.
Торговые каналы, как и тренды, делятся на три вида:
- восходящие;
- нисходящие;
- боковые (флэт).
Первые формируются на восходящем тренде, вторые — на нисходящем, третьи — в период, когда цена движется в горизонтальном ценовом коридоре.
Кроме того, ценовые каналы бывают подтверждёнными и неподтверждёнными. Канал подтверждён в том случае, если цена более двух раз касалась его границ. Если этого не произошло, канал считается неподтверждённым.
Построение ценового канала
Чтобы построить восходящий торговый канал, нужно определить, где начинается трендовое движение. А затем по двум локальным последовательно повышающимся точкам минимума провести линию тренда. Такие точки будут называться опорными, а нарисованная линия — основной.
Следующий шаг — параллельно построенной линии спроецировать ещё одну линию тренда. Она должна проходить через локальный максимум — самую верхнюю точку, расположенную между двумя опорными.
Правила построения нисходящих ценовых каналов аналогичны тем, что используются для восходящих. С одним различием — основная линия проходит не через минимумы, а через максимумы. Вторая трендовая линия проходит через локальный минимум.
При построении флэта переписи существующих максимумов и минимумов не происходит. Цена в этот момент находится между уровнями поддержки и сопротивления. Понять, что перед вами флэт, очень просто: цена должна как минимум два раза коснуться уровня сопротивления и столько же — уровня поддержки.
Торговля в ценовом канале
Прежде чем начать торговлю, нужно провести несколько дополнительных линий. Чтобы нарисовать первую из них, отложите 50% от общей ширины диапазона. Если говорить проще, она строится строго посередине между линиями поддержки и сопротивления. Вторую и третью линию проведите внутри канала параллельно верхней и нижней границе, на расстоянии 10 % от ширины.
Торговля в канале ведется от его границ (линий сопротивления и поддержки). Если канал восходит у нижней границы — нужно покупать, если у верхней — продавать. Прибыль фиксируется на противоположной границе, как только цена заходит за «десятипроцентную» линию. Это нужно для того, чтобы минимизировать риски.
Еще одним сильным уровнем поддержки/сопротивления является линия 50%. Но если вы заходите в сделку от неё, делайте это очень аккуратно и только в направлении канала. Где выставлять стоп-лосс (инструмент фиксации сделки), каждый трейдер выбирает самостоятельно. Один из возможных вариантов — убрать его за предыдущие значимые экстремумы рынка.
Если торговля в ценовом канале для вас не обходится без индикаторов, поищите сигнал на вход и выход из позиции от них.
Кроме непосредственной работы в канале, существуют также стратегии торговли на пробой ценового канала. Как действовать в этом случае? Всё просто: канал перестает быть таковым, оставшаяся граница (нижняя или верхняя) становится простой линией тренда, а та, в свою очередь, будет уровнем сопротивления или поддержки.
Дальнейшие события могут развиваться тремя путями.
Худший из сценариев — пробой оказался ложным. Через некоторое время цена возвращается в рамки действующего торгового канала, но вам стоит быть начеку: ложный пробой — сигнал к тому, что это может повториться.
Вы имеете дело с истинным пробоем. В этом случае цена целенаправленно движется в сторону пробития.
Цена движется в сторону пробития, а затем возвращается к прежнему уровню.
Наиболее безопасная точка на вход в позицию — открытие сделки на возврате к пробитому уровню. И не забудьте дождаться закрытия бара, иначе рискуете нарваться на ложный пробой.
Вся базовая информация, касающаяся торговли на ценовых каналах, — перед вами. Пора начинать практиковаться!
Каждый трейдер, который уже некоторое время торгует на финансовых рынках, обязательно слышал о ценовых каналах. Чаще всего данный торговый инструмент используется поклонниками краткосрочных сделок, но не всегда. Далее мы посмотрим, что такое ценовой канал на финансовом рынке и как его применять в своей торговле.
Еще хотелось бы заметить, что для построения ценовых каналов часто используются индикаторы, облегчающие задачу трейдера. Таких вспомогательных программ довольно много, но из наиболее доступных и эффективных экземпляров отмечу Волны Боллинджера .
Что такое ценовой канал
Рынок редко движется резко вверх или резко вниз, чтобы отсутствовали ценовые колебания. Как правило, движения рыночной цены напоминают волны, откуда, кстати, появились различные волновые теории на финансовых рынках.
Ценовой канал - это условный диапазон (коридор) на ценовом графике.
Посмотрите на иллюстрацию ниже, где на графике при помощи индикатора Волны Боллинджера размечен ценовой канал:
Канал по определению должен иметь некие границы, что справедливо и для финансовых рынков. На иллюстрации роль границ исполняют сиреневая и голубая линии, а золотистая полоска рассчитана по средним значениям. Это всего лишь один из способов построения, но довольно популярный среди спекулянтов.
Часто коридоры на графиках строях при помощи прямых линий, проводимых через локальные максимумы и минимумы:
Для построения ценового канала понадобятся, как минимум, два локальных максимума и два локальных минимума. Желательно, что бы получившиеся линии были практически параллельны друг другу. Если получившаяся на графике фигура основана на большем количестве экстремумов, то она считается более надежной (продолжительной).
Каналы на финансовых рынках могут быть наклонными и горизонтальными. В первом случае речь идет о построении фигуры на растущем или падающем рынке:
Во втором случае подразумевается боковое движение цены, часто именуемое флэтом. Такой вариант ценового коридора не редко используется скальперами для торговли на отбой от границ фигуры:
Как видите, способы построения таких коридоров на графике могут сильно различаться. Но для чего вообще нужны ценовые каналы? Так мы можем прогнозировать дальнейшее движение цены, что позволяет лучше оценивать потенциал того или иного бинарного опциона.
Ценовые каналы в торговле бинарными опционами
Когда на графике вырисовывается ценовой канал , то велика вероятность, что цена в ближайшее время будет по нему двигаться, ударяясь об одну из границ и стремясь к ее противоположной стороне. Такое поведение цены используется для торговли на отбой. В этом случае трейдер приобретает бинарный опцион в момент соприкосновения рынка с границей в сторону противоположной линии канала:
Помимо правила касания ценой границы, существуют и другие варианты формирования сигнала для заключения сделки, например, когда очередная свеча закрывается за пределами коридора. Тем не менее, это уже тонкости, с которыми можно познакомиться, изучая правила различных стратегий.
В то же время, если рынок подходит к одной из границ, а в ближайшие минуты ожидается выход важных новостей, о которых заранее можно узнать , то спекулянты наоборот готовятся к заключению сделки на пробой. Это означает, что при выходе цены из канала в вышеописанных обстоятельствах, более разумно было бы приобретать бинарный опцион в сторону пробоя границы.
Брокерские компании, предоставляющие своим клиентам возможность пользоваться индикаторами, не обходят стороной алгоритмы ценовых каналов. Всегда у таких организаций можно найти программу, способную очерчивать коридор на графиках. Если же вспомогательных программ не наблюдается, то можно воспользоваться обыкновенными линиями, которые следует проводить через локальные максимумы и минимумы.
Торговля в ценовых каналах относится к одной из самых распространенных стратегий на форекс. Такая популярность обусловлена сравнительно простыми принципами построения этих каналов и достаточной эффективностью работы в них.
Вы наверное уже не раз замечали, что цена не движется по прямой линии, ее движение криволинейно, она то идет вверх, то снова опускается вниз или наоборот, в зависимости от направления движения тренда.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
При этом на каждом временном промежутке существует своя амплитуда колебаний именно она и выступает в роли ценового канала. Поэтому, выбирая валютную пару для торговли в первую очередь, следует учитывать ее волатильность.
Ценовой канал ограничивается двумя линиями, которые именуются границами канала. Нижняя линия называется линией поддержки, а верхняя линией сопротивления.
Построение данных линий происходит по следующим принципам, линия поддержки соединяет наиболее значимые минимумы на выбранном временном промежутке, а линия сопротивления наиболее значимые максимумы на том же временном промежутке.
В зависимости от длительности таймфрейма будет напрямую зависеть ширина построенного канала, чем длиннее временной промежуток, тем шире канал и наоборот.
Построить ценовой канал можно как в ручную, так и при помощей специальных индикаторов канала , механический способ построения позволяет не только ускорить сам процесс, но и динамично изменять границы канала в соответствии с новыми данными.
После того как вы определились с таймфреймом и построили канал можно переходит к практической торговли.
Стратегии торговли в ценовых каналах.
Существует две самых популярных стратегий торговли в ценовом канале – на пробое его границ или на развороте.
Торговля на пробое
основывается на утверждении, что цена, пробив уровень поддержки или сопротивления, с большой вероятностью продолжит свое движение в том же направлении. Поэтому все сделки открываются в сторону пробоя.
Например, если пробита линия поддержки, значит, следует открывать ордер на продажу и наоборот, при пробое линии сопротивления совершаем покупку валюты.
Торгуя на пробое, следует учитывать, что из каждого правила существует исключение, в нашем случае таким исключением является ложный пробой, его вероятность довольно высока, поэтому прежде чем входить в рынок следует полностью убедится в подлинности пробоя. Для этого подождите, что бы цена прошла хотя бы 5-10 пунктов и только после открывайте сделку.
Торговля на развороте – основана на характере движения цены внутри ценового коридора, торговля базируется на ширине этого коридора. Если диапазон движения достаточно широк ордера можно открывать как по тренду, так и против него, правда в последнем случае резко возрастает риск сделок.
Основное правило данной стратегии заключается в следующем – ордера на покупку открываются при развороте у линии поддержки, а ордера на продажу при развороте у линии сопротивления.
Есть множество других вариантов построения ценовых каналов и торговли в них, но при трейдинге на forex главное не несколько сложным будет ваш технический анализ и применяемая стратегия, а с какой эффективностью вы будете их использовать.
Прибыльность любых торговых стратегий, предполагающих графический анализ ценовой динамики, напрямую зависит от правильности построения графических фигур. В случае с канальными торговыми стратегиями такой графической фигурой является ценовой канал, представляющий собой диапазон, ограниченный двумя линиями, внутри которого большую часть времени находится цена. Чтобы избежать ошибок при его построении, целесообразно воспользоваться индикаторами ценового канала , различные варианты которых описаны ниже.
Использование ценового канала в торговле основано на предположении, что ценовая динамика на рынке форекс протекает в пределах конкретного ценового диапазона. При этом также предполагается, что цена стремится удержаться в данном диапазоне и выходит из него лишь при воздействии сильных внешних факторов. Именно на этих принципах основаны две основные канальные торговые стратегии (рис. 1):
- «на пробой» – сигналом является выход цены за пределы канала (при этом возможно как ее возвращение внутрь него, так и ее дальнейшее движение от него, что определяется дополнительными аналитическими инструментами);
- «на отбой» – сигналом является тестирование ценой границы канала с последующим ее разворотом внутрь него.
Поскольку в обеих этих стратегиях используются границы канала, то к их построению следует подходить ответственно. От точности этого процесса напрямую зависит величина общей прибыли к общему убытку за все совершенные сделки. Использование для построения каналов технических инструментов позволяет сделать этот процесс быстрым, точным и объективным.
Индикаторы ценового канала для MT4
Они представляют собой математические алгоритмы, осуществляющие различные комбинации преобразований над ценами, а результаты этих преобразований отображают на графике в виде линий. В зависимости от типа преобразований различается и представление этих линий, являющихся границами ценовых каналов. Например, они могут состоять из одного или нескольких прямолинейных участков, а могут быть криволинейными.
Встроенные в MT4 канальные индикаторы
Они расположены в меню «Вставка» (пункт «Каналы») и называются:
- Фибоначчи
- Линейной регрессии
- Равноудаленные
- Стандартного отклонения
Все их объединяет прямолинейность границ формируемого канала. Для построения канала линейной регрессии или стандартного отклонения достаточно выделить на графике участок, на котором будет производиться постройка канала. А для канала Фибоначчи и равноудаленного задается его начало и угол наклона прямых.
Изменить параметры этих каналов можно, выбрав в контекстном меню (открывается щелчком на графике правой кнопкой мыши) список объектов, выделив в нем нужный канал и нажав кнопку свойства, после чего откроется окно параметров.
Индикатор ценового канала SHI_Channel (скачать )
Построен на алгоритме Баришпольца, который предполагает поиск двух ближайших к текущему временному промежутку фракталов, соответствующих одинаковым экстремумам (2 минимума или 2 максимума), через которые затем строится прямая. Если она проходит через минимумы (максимумы), то ищется ближайший фрактал, соответствующий максимуму (минимуму), и через него проводится прямая, параллельная уже построенной прямой (рис. 2). Между этими прямыми рисуется еще одна прямая – срединная.
Основной параметр SHI_Channel – BarsForFact. Он задает длину «плеча» при вычислении фракталов. Чем больше его величина, тем более важные фракталы ищутся на графике.
Индикатор ценового канала KeltnerChannels (скачать )
Основан на скользящих средних и связанных с ними конвертах. Одновременно производится анализ волатильности методом стандартного отклонения, что используется для вычисления ширины канала (рис. 3). Этот технический инструмент ориентирован на стратегию торговли «на пробой» границ канала – выход цены за пределы его границы служит сигналом начала новой тенденции.
Имеет 3 важных параметра:
- MAPeriod – расчетный период для скользящих средних;
- ModeMA – способ расчета скользящих средних (0 – SMA, 1 – EMA, 2 – RMA, 3 – WMA);
- PriceType – цена, используемая в расчете алгоритма (1 – Open, 2 – High, 3 – Low, 4 – средняя, 5 – типичная, 6 – взвешенная).
Индикатор ценового канала DonchianChannel (скачать )
Вычисляет текущий ценовой диапазон на основании уровней экстремумов за определенный период. Границы канала состоят из горизонтальных прямолинейных участков, уровень которых соответствует самому высокому максимуму (верхняя граница) или самому низкому минимуму (нижняя граница) за расчетный период (рис. 4). Таким образом, DonchianChannel является, по сути, индикатором волатильности актива. Его предпочтительное использование – торговые стратегии на пробой границы.
Имеет один важный параметр – период расчета. Чем больше его величина, тем более долгим будет горизонтальный участок от последнего глобального экстремума при условии его не обновления.
Торговая стратегия на пробой ценового канала
Классической стратегией, основанной на ценовых каналах, считается торговля «на отбой» цены от границы канала. При этом в момент подхода цены к границе ищутся сигналы, указывающие на ее вероятный разворот, для чего используются вспомогательные технические инструменты. Как только такой сигнал получен открывается:
- длинная позиция, если цена находится рядом с нижней границей;
- короткая позиция, если цена находится рядом с верхней границей.
Альтернативной описанной классической канальной стратегии является торговля на пробой границ канала. Она предполагает, что после выхода цены из пределов канала она продолжит от него отдаляться (рис. 5). В этом случае следует обращать внимание на тип канала, который может быть флетовым, восходящим или нисходящим. Во флетовом канале пробой считается истинным, если не возникло сигналов на разворот тренда.
В трендовом канале пробой следует искать в направлении, противоположном тренду. Т. е. на восходящем тренде следует искать пробой нижней границы, а в нисходящем – верхней. Если свеча закрылась за границей канала, то следует перейти на старший таймфрейм и искать там разворотный сигнал. Помочь в их поиске могут свечные паттерны или дивергенции индикатора MACD (рис. 6) или других осцилляторов.
